Ce sont les Gallois qui ont fondé la ville, bien avant l'arrivée des Normands. Tenby était déjà prospère sous les Tudor et les Stuart, puis elle devint ville thermale à la mode. Les murs de la ville, massifs, et les belles demeures des négociants valent le coup d'œil, ainsi que le port, où dansent les bateaux de plaisance.